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湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易履约细则
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第一章  总 则

第一条 为规范湖北碳排放权交易中心(以下简称“交易中心”)标的物履约管理工作,维护交易当事人合法权益,确保履约系统安全运行,根据《湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易规则》,制订本细则。

第二条 本细则适用于交易中心现货远期交易的标的物履约,交易中心、市场参与人、结算银行应当遵守本细则。

第二章  履约规则

第三条 交易中心标的物履约清算实行一户一码制,市场参与人开户成功即获得相对应的湖北省碳排放权注册登记系统(以下简称“注册登记系统”)账户代码。 

第四条 现货远期交易的标的物通过注册登记系统账户管理。 

第五条 市场参与人通过交易系统或注册登记系统办理标的物转入转出手续。 

第六条 现货远期交易履约的标的物为国家发展和改革委员会与湖北省发展和改革委员会核发的在市场中有效流通并能够在当年度履约的碳排放权。

第七条 所有市场参与人均能参与标的物履约。 

第八条 现货远期交易履约时间为交易中心指定的履约期,履约量为最后交易日收盘后的净持仓数量。最小履约量为1手,并按 1手的整数倍递增。 

第九条 交易中心将交易时间划分为:普通交易月份、履约月前一月和履约月三个时间段,并根据三个时间段设置不同的最低交易保证金比例。在某一时段的交易保证金标准自该交易时段起始日前一交易日结算时起执行。

交易时间

普通交易月份

履约月前一月

履约月

保证金比例

20%

25%

30%

交易中心有权按照《湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易风险控制管理办法》等有关规定调整保证金比例。

第十条 履约月份的第十个交易日为最后交易日。

第十一条 现货远期交易的履约采用电子履约的方式。电子履约是指在最后交易日后,交易中心组织所有持仓市场参与人通过注册登记系统和交易系统进行标的物划转的履约方式。

第十二条 电子履约在最后交易日之后的5个交易日完成,自最后交易日后的第一个交易日起,卖单持仓所有者可以申请将与持仓相对应数量的标的物从注册登记系统划转至交易系统,买单持仓所有者可以申请将与持仓相对应的差额货款划入交易系统。最后交易日后的第三、四、五个交易日分别为匹配日、标的物提交截止日和最后履约日。在最后交易日后,所有持仓市场参与人须进行电子履约,同一账户买卖持仓相对应部分的持仓视为自动转让,不予办理履约,转让价按电子履约的履约结算价计算,同一账户以其净持仓进行履约。

第十三条 电子履约的履约结算价采用现货远期交易自履约月份第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。

第十四条 最后交易日闭市后,交易中心将买单持仓的交易保证金转为履约预付款;将卖单持仓的交易保证金转为履约保证金。

第十五条 电子履约流程第三日是匹配日。交易中心按照如下原则和步骤进行履约配对:

第一步:分别汇总买单持仓和卖单持仓,并按“持仓量数量优先、相同持仓量按平均持仓时间最久优先”原则依次排列;

平均持仓时间=∑每手持仓时间/总持仓手数

第二步:交易中心按照“最少配对数”原则将买单持仓和卖单持仓进行匹配,确定履约对应的买卖双方;匹配结果一经确定,买卖双方不得变更。匹配结果等信息通过交易系统发送给买卖双方持仓所有者,一经发送即视为已经送达。

第十六条 电子履约流程第四日是标的物提交截止日。

标的物提交截止日15:00前,卖单持仓所有者应将与其持仓相对应数量的标的物从注册登记系统划转至交易系统。

第十七条 匹配成功即确立相对应的权利和义务关系,买单持仓和卖单持仓只对其匹配成功的对手方享有其持仓承载的权利,并承担其持仓承载的义务。

第十八条 电子履约流程第五日是最后履约日。买单持仓所有者应当在最后履约日15:00前补齐与其持仓数量相对应的差额货款。

第三章  履约费用

第十九条 进行电子履约的双方应分别向交易中心交纳履约手续费。

第二十条 履约手续费收取比例为履约标的物价值的千分之四点五,交易中心另有规定的按交易中心最新公告执行。买卖双方分别交纳的履约手续费具体计算公式为:
履约手续费=履约量(吨)*履约结算价*4.5‰

第四章  履约违约

第二十一条 具有下列行为之一的,构成履约违约:

(一)在规定期限内,卖方未能如数交付标的物的;

(二)在规定期限内,买方未能如数解付货款的。

第二十二条 在计算买方履约违约数量时,违约部分应预留履约违约数量标的物价值的20%的违约金。计算违约数量出现不足一手的情况时,按进位取整的方式处理。

买、卖方履约违约数量的计算公式为:

卖方履约违约数量(手)=应交标的物数量(手)-已交标的物数量(手)

买方履约违约数量(手)=[应交货款(元)-已交货款(元)]/(1-20%)/履约结算价(元/吨)/交易单位(吨/手)

第二十三条 发生履约违约后,交易中心于最后履约日日终清算后通知违约方和相对应的守约方。违约通知通过交易系统随当日清算数据发送,一经发送即视为已经送达。

第二十四条 确立匹配关系的双方实行“履约量最大化”原则,直至一方或双方不能完成履约。其中:

(一)若确立匹配关系的单方履约违约,交易中心根据违约金比例向违约方收取违约部分订单价值的违约金,向守约方支付被违约部分的补偿金,同时履约终止。违约金比例根据交易中心公告执行。

(二)若确立匹配关系的双方履约违约,交易中心根据违约金比例分别向违约方收取违约部分订单价值的违约金,收取的违约金,归入交易中心风险基金,同时履约终止。违约金比例根据交易中心公告执行。

第二十五条 交易中心履约日清算结束后,市场参与人应及时查询核对“履约结算单”。如有异议须在下一交易日15:00前以书面形式向交易中心提出,逾期未提视为确认。 

第二十六条 市场参与人于履约日清算结束后可以申请划转标的物。交易中心日终履约清算时不能申请划转。

第二十七条 遇到异常情况,交易中心有权对履约时间做出调整。  

第五章  标的物划转管理

第二十八条 标的物划转是指市场参与人将标的物在交易系统和注册登记系统之间的划转。

第二十九条 标的物的账户间划转应该通过交易系统或注册登记系统在规定时间内申请。 

第三十条 市场参与人账户间的划转原则上不设置划转次数上限。交易中心另有公告的,按最新规定执行。

第三十一条 标的物账户间划转的手续费、履约手续费等费用,按交易中心的公告执行。

第六章  附  则 

第三十二条 本细则解释权及修改权属交易中心。 

第三十三条 本细则自发布之日起实施。 


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